PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с AMFEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и AAMA Equity Fund (AMFEX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%-9.67%
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.66%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у AMFEX с доходностью 2.66%.

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%

AMFEX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.38%
1 год
20.52%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX

Сравнение комиссий GQETX и AMFEX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GQETX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXAMFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.43

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.03

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.01

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

10.29

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AMFEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.43

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.66

+0.02

Корреляция

Корреляция между GQETX и AMFEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и AMFEX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности AMFEX в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.68%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и AMFEX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и AMFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-30.41%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-6.91%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-21.21%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-4.03%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.39%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.05%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и AMFEX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.84%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.51%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

14.71%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.22%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.07%

-0.04%