Сравнение GQEPX с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEPX и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEPX и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 8.09% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.31% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEPX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.31%.
GQEPX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEPX и OMFL
GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
GQEPX vs. OMFL — Ранг доходности на риск
GQEPX
OMFL
Сравнение GQEPX c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEPX | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.30 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.45 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 6.75 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEPX | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.46 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GQEPX и OMFL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEPX и OMFL
Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.46% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок GQEPX и OMFL
Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEPX | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -33.24% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -7.58% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -22.44% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -4.14% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.89% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.15% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEPX и OMFL
Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.97%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEPX | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.14% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 10.06% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 16.71% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 16.81% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 20.25% | -1.40% |