Сравнение GQEPX с OMFL
GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both funds - GQEPX is a Quality Factor fund managed by GQG Partners, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Over the past 5 years, GQEPX returned 9.57%/yr vs 9.67%/yr for OMFL. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GQEPX charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.
Доходность
Сравнение доходности GQEPX и OMFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQEPX показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 16.42%.
GQEPX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.32%
OMFL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 13.94%
- С начала года
- 16.42%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $7.77M | $7.85M | $9.03M |
Сравнение доходности по годам GQEPX и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 8.84% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 16.42% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -13.36% |
Correlation
The correlation between GQEPX and OMFL is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between GQEPX and OMFL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQEPX vs. OMFL — Ранг доходности на риск
GQEPX
OMFL
Сравнение GQEPX c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQEPX | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.13 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 13.68 | -11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQEPX и OMFL
Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и OMFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQEPX | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -33.24% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -7.58% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -15.52% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -22.44% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -0.13% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.73% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.73% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEPX и OMFL
Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.54%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQEPX | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.05% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.80% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 12.61% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.65% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 19.99% | -1.38% |
Сравнение комиссий GQEPX и OMFL
GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEPX и OMFL
Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности OMFL в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.41% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.79% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
GQEPX and OMFL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMFL has higher volatility (3.05%) compared to GQEPX (2.54%). In terms of maximum drawdown, GQEPX dropped -28.45% vs OMFL's -33.24%.
OMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQEPX и OMFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор