PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEPX с KMKAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both mutual funds - GQEPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GQG Partners Inc, while KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 5 years, GQEPX returned 9.30%/yr vs 13.91%/yr for KMKAX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GQEPX charges 0.59%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 7.33%.

GQEPX

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.33%
С начала года
4.50%
6 месяцев
4.35%
1 год
3.65%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—

KMKAX

1 день
0.13%
1 месяц
-8.54%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.74%
1 год
-0.99%
3 года*
31.56%
5 лет*
13.91%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEPX и KMKAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		4.50%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		7.33%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-17.97%

Correlation

The correlation between GQEPX and KMKAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.40

Over the past year, the correlation between GQEPX and KMKAX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с HFMDXKMKAX с FSELXKMKAX с FSPTXKMKAX с TWHIX

Доходность на риск

GQEPX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQEPXKMKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.07

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
0.06

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.09

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

-0.21

+0.95

GQEPX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и KMKAX

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и KMKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEPXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-65.57%

+37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-20.20%

+11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-28.45%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-31.56%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-21.49%

+10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-15.52%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

8.08%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и KMKAX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 4.13%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEPXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.06%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

19.59%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

23.79%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

26.50%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

23.69%

-4.99%

Сравнение комиссий GQEPX и KMKAX

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и KMKAX

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности KMKAX в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.68%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.57%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Часто задаваемые вопросы

GQEPX and KMKAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKAX has higher volatility (7.06%) compared to GQEPX (4.13%). In terms of maximum drawdown, GQEPX dropped -28.45% vs KMKAX's -65.57%.

GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEPX и KMKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор