Сравнение GQEPX с GQRPX
GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Quality Factor funds from GQG Partners. Over the past 5 years, GQEPX returned 9.57%/yr vs 9.03%/yr for GQRPX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. GQEPX charges 0.59%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.
Доходность
Сравнение доходности GQEPX и GQRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQEPX показывает доходность 8.84%, а GQRPX немного выше – 8.99%.
GQEPX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.32%
GQRPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GQEPX и GQRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 8.84% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 15.60% |
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 8.99% | 0.67% | 19.98% | 19.56% | -3.77% | 16.94% | 14.55% | 12.70% |
Correlation
The correlation between GQEPX and GQRPX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between GQEPX and GQRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQEPX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск
GQEPX
GQRPX
Сравнение GQEPX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQEPX | GQRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.47 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 3.30 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQEPX и GQRPX
Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, примерно равная максимальной просадке GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и GQRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQEPX | GQRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -28.88% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -7.02% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -16.49% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -20.39% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -2.27% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.95% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.11% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEPX и GQRPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQEPX | GQRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.28% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 7.52% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 9.51% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.69% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 17.14% | +1.47% |
Сравнение комиссий GQEPX и GQRPX
GQEPX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GQRPX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEPX и GQRPX
Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности GQRPX в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.41% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% |
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 6.97% | 7.60% | 6.35% | 1.22% | 2.93% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GQEPX and GQRPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GQEPX has higher volatility (2.54%) compared to GQRPX (2.28%). In terms of maximum drawdown, GQEPX dropped -28.45% vs GQRPX's -28.88%.
GQRPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQEPX и GQRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор