PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEPX с GQFPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both mutual funds - GQEPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GQG Partners Inc, while GQFPX is a Global Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 3 years, GQEPX returned 13.33%/yr vs 14.49%/yr for GQFPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQEPX charges 0.59%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 7.81%.

GQEPX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.29%
1 год
5.44%
3 года*
13.33%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

GQFPX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.15%
1 год
14.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEPX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.34%-4.52%28.99%17.39%-2.81%5.84%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		7.81%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Correlation

The correlation between GQEPX and GQFPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.73

The correlation between GQEPX and GQFPX shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с ETOGQFPX с GQRPXGQFPX с PORTXGQFPX с GQGIXGQFPX с PGVFX

Доходность на риск

GQEPX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXGQFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.66

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.35

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

3.01

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

8.39

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.66

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и GQFPX

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и GQFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEPXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-16.95%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-5.24%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-10.57%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-4.80%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.01%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.87%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и GQFPX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEPXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.32%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.68%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

9.52%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

12.82%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

12.82%

+5.90%

Сравнение комиссий GQEPX и GQFPX

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GQFPX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и GQFPX

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности GQFPX в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		5.92%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQEPX and GQFPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEPX has higher volatility (3.72%) compared to GQFPX (3.32%). In terms of maximum drawdown, GQEPX dropped -28.45% vs GQFPX's -16.95%.

GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEPX и GQFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор