Сравнение GQEPX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEPX и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEPX и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEPX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEPX и DGRW
GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
GQEPX vs. DGRW — Ранг доходности на риск
GQEPX
DGRW
Сравнение GQEPX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEPX | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.19 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.05 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 4.75 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEPX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GQEPX и DGRW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEPX и DGRW
Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок GQEPX и DGRW
Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEPX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -32.04% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -11.30% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -17.27% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.69% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.04% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.51% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEPX и DGRW
Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.77%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEPX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.64% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 7.73% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 15.41% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 13.98% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 16.21% | +2.64% |