PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEIX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEIX и VFFSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-13.19%

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий GQEIX и VFFSX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

GQEIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.98

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.49

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.52

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

7.31

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.98

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.77

-0.01

Корреляция

Корреляция между GQEIX и VFFSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и VFFSX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и VFFSX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEIXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-33.82%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-12.12%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-24.51%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.24%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.57%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.52%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и VFFSX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEIXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.35%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.53%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

18.32%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.91%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.52%

+0.36%