PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с REDWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEIX с REDWX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) and REDWX (Aspiration Redwood Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GQEIX returned 9.51%/yr vs 7.66%/yr for REDWX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQEIX charges 0.49%/yr vs 2.50%/yr for REDWX.

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и REDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Aspiration Redwood Fund (REDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у REDWX с доходностью 4.20%.

GQEIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.32%
С начала года
4.63%
6 месяцев
4.46%
1 год
3.91%
3 года*
12.90%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

REDWX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.60%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.03%
1 год
14.90%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.66%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEIX и REDWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		4.63%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
REDWX
Aspiration Redwood Fund		4.20%18.06%7.91%23.24%-20.30%26.83%15.89%37.29%-16.22%

Correlation

The correlation between GQEIX and REDWX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.66

The correlation between GQEIX and REDWX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Aspiration Redwood Fund

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с VOOGQEIX с CGDVGQEIX с DIVOGQEIX с SVPFXGQEIX с QUERXGQEIX с SPHD
Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с QUERXREDWX с SVPFXREDWX с VITPXREDWX с FGJEX

Доходность на риск

GQEIX vs. REDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c REDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Aspiration Redwood Fund (REDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQEIXREDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.13

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.65

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.12

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

4.12

-3.31

GQEIX vs. REDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа REDWX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и REDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и REDWX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки REDWX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и REDWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEIXREDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-41.09%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-13.47%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.23%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-26.04%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-4.42%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.56%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.63%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и REDWX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 4.12%, в то время как у Aspiration Redwood Fund (REDWX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEIXREDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.45%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.69%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

13.38%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

18.02%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

20.36%

-1.64%

Сравнение комиссий GQEIX и REDWX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии REDWX в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и REDWX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности REDWX в 12.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		7.05%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%
REDWX
Aspiration Redwood Fund		12.08%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%

Часто задаваемые вопросы

GQEIX and REDWX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REDWX has higher volatility (5.45%) compared to GQEIX (4.12%). In terms of maximum drawdown, GQEIX dropped -28.48% vs REDWX's -41.09%.

REDWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEIX и REDWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор