PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с JENSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEIX с JENSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) and JENSX (Jensen Quality Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GQEIX returned 10.44%/yr vs 3.64%/yr for JENSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQEIX charges 0.49%/yr vs 0.81%/yr for JENSX.

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и JENSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у JENSX с доходностью -0.91%.

GQEIX

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.87%
1 год
6.03%
3 года*
13.59%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

JENSX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.71%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.18%
1 год
1.83%
3 года*
3.61%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEIX и JENSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.57%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		-0.91%4.46%-1.03%16.60%-16.58%30.32%8.24%29.02%-9.51%

Correlation

The correlation between GQEIX and JENSX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.70

Over the past year, the correlation between GQEIX and JENSX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Jensen Quality Growth Fund

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с VOOGQEIX с CGDVGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с QUERXGQEIX с SVPFX
Часто сравнивают с JENSX:
JENSX с SPLVJENSX с PRILXJENSX с FISPXJENSX с ARTMXJENSX с HGOIXJENSX с JUEMXJENSX с SCHD

Доходность на риск

GQEIX vs. JENSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
JENSX
Ранг доходности на риск JENSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c JENSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXJENSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.16

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
0.31

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.13

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

0.45

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. JENSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа JENSX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и JENSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXJENSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.52

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и JENSX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки JENSX в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и JENSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEIXJENSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-45.54%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-14.74%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-22.85%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-23.81%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-10.21%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-6.26%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.26%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и JENSX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Jensen Quality Growth Fund (JENSX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEIXJENSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.68%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.26%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

11.66%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.99%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.14%

+1.61%

Сравнение комиссий GQEIX и JENSX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JENSX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и JENSX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности JENSX в 38.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.92%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		38.87%38.59%0.64%7.82%3.02%6.69%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%

Часто задаваемые вопросы

GQEIX and JENSX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEIX has higher volatility (3.67%) compared to JENSX (2.68%). In terms of maximum drawdown, GQEIX dropped -28.48% vs JENSX's -45.54%.

GQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEIX и JENSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор