PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEIX с GQHPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both mutual funds - GQEIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GQG Partners Inc, while GQHPX is a Large Cap Value Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 3 years, GQEIX returned 13.59%/yr vs 12.04%/yr for GQHPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GQEIX charges 0.49%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 9.53%.

GQEIX

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.87%
1 год
6.03%
3 года*
13.59%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

GQHPX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.73%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.43%
1 год
12.47%
3 года*
12.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEIX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.57%-4.31%29.20%17.77%-2.69%5.85%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		9.53%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Correlation

The correlation between GQEIX and GQHPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between GQEIX and GQHPX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с VOOGQEIX с CGDVGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с QUERXGQEIX с SVPFX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRGQHPX с LSGRX

Доходность на риск

GQEIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXGQHPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.15

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.77

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.22

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

5.51

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GQHPX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.15

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и GQHPX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и GQHPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEIXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-17.26%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-5.08%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-8.71%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-4.14%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.35%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.05%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и GQHPX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) имеют волатильность 3.67% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEIXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.51%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.73%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

9.79%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

12.65%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

12.65%

+6.10%

Сравнение комиссий GQEIX и GQHPX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и GQHPX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности GQHPX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.92%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.64%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GQEIX and GQHPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GQEIX has higher volatility (3.67%) compared to GQHPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, GQEIX dropped -28.48% vs GQHPX's -17.26%.

GQHPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEIX и GQHPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор