Сравнение GQEFX с VITPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).
GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEFX и VITPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEFX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | -7.00% | 19.64% | 17.54% | 28.95% | -15.30% | 31.76% | 18.39% | 31.87% | 0.54% | 10.45% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.28% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью -3.28%.
GQEFX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
VITPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEFX и VITPX
GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Доходность на риск
GQEFX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
GQEFX
VITPX
Сравнение GQEFX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEFX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.54 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 7.31 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEFX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GQEFX и VITPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEFX и VITPX
Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности VITPX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | 11.99% | 11.15% | 3.70% | 3.43% | 11.84% | 10.23% | 13.62% | 8.09% | 21.69% | 7.08% | 0.00% | 0.00% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.59% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок GQEFX и VITPX
Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и VITPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEFX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.42% | -55.28% | +24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -8.92% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -25.31% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -5.54% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -8.07% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.61% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEFX и VITPX
GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.62% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEFX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.51% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.81% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 18.62% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.36% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.39% | -0.55% |