PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEFX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEFX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%17.32%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GHVIXGQEFX с GMGEXGQEFX с PAGDXGQEFX с FSKAXGQEFX с GABFXGQEFX с ORDNX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий GQEFX и TANDX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV

Доходность на риск

GQEFX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.82

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-1.08

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.69

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

-2.00

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.82

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.00

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.01

+0.80

Корреляция

Корреляция между GQEFX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и TANDX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности TANDX в 6.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и TANDX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEFXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-95.17%

+64.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.14%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-95.17%

+70.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-95.10%

+84.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-18.93%

+14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.50%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и TANDX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEFXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.19%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.33%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

12.04%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

1,010.25%

-994.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

852.44%

-834.60%