PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEFX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEFX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%11.11%

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GMGEXGQEFX с GHVIXGQEFX с ORDNXGQEFX с GABFXGQEFX с VSTSXGQEFX с DHAMX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий GQEFX и FSKAX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

GQEFX
GMO Quality Fund Class IV
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

GQEFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.98

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.50

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

7.20

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.02

Корреляция

Корреляция между GQEFX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и FSKAX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и FSKAX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEFXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-35.01%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.42%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-25.39%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-6.20%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.05%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.60%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и FSKAX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.62% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEFXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.52%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.85%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

18.69%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.42%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

18.44%

-0.60%