Сравнение GQEFX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEFX и SGOIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GQEFX GMO Quality Fund Class IV	-7.00%	19.64%	17.54%	28.95%	-15.30%	31.76%	18.39%	31.87%	0.54%	10.45%
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I	3.80%	39.06%	6.45%	10.73%	-7.86%	5.25%	7.25%	17.90%	-9.95%	4.00%

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

GQEFX

1 день: 2.80%

1 месяц: -6.44%

С начала года: -7.00%

6 месяцев: -2.28%

1 год: 12.46%

3 года*: 15.77%

5 лет*: 11.70%

10 лет*: —

SGOIX

1 день: 2.33%

1 месяц: -7.69%

С начала года: 3.80%

6 месяцев: 9.66%

1 год: 29.85%

3 года*: 16.77%

5 лет*: 10.05%

10 лет*: 8.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GMO Quality Fund Class IV

Название символа

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с GQEFX:

GQEFX с FNDX GQEFX с GHVIX GQEFX с GMGEX GQEFX с GABFX GQEFX с PAGDX GQEFX с FSKAX GQEFX с ORDNX

Часто сравнивают с SGOIX:

SGOIX с SGIIX SGOIX с ^GSPC SGOIX с SPY SGOIX с FIGRX SGOIX с FSPSX SGOIX с FXAIX SGOIX с IDMO

Сравнение комиссий GQEFX и SGOIX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX

First Eagle Overseas Fund Class I

GQEFX

GMO Quality Fund Class IV

Доходность на риск

GQEFX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGOIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GQEFX	SGOIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	2.21	-1.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.20	2.80	-1.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.44	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	2.59	-1.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.06	10.79	-6.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GQEFX	SGOIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	2.21	-1.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.86	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.73	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.81	0.88	-0.07

Корреляция

Корреляция между GQEFX и SGOIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и SGOIX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GQEFX GMO Quality Fund Class IV	11.99%	11.15%	3.70%	3.43%	11.84%	10.23%	13.62%	8.09%	21.69%	7.08%	0.00%	0.00%
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I	8.15%	8.45%	8.49%	2.45%	3.81%	5.92%	0.47%	5.70%	3.36%	3.59%	3.80%	1.58%

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и SGOIX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GQEFX	SGOIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.42%	-35.54%	+5.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.74%	-11.35%	-1.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.22%	-21.39%	-2.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-24.79%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.30%	-8.91%	-1.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.20%	-4.57%	+0.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.17%	2.72%	+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и SGOIX

Текущая волатильность для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) составляет 5.62%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GQEFX	SGOIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.62%	6.40%	-0.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.67%	9.85%	-0.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.60%	13.64%	+2.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.86%	11.77%	+4.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.84%	11.37%	+6.47%

Сравнение GQEFX с SGOIX

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и SGOIX

Сравнение доходности по годам GQEFX и SGOIX

Доходность по периодам

GQEFX

SGOIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GQEFX и SGOIX

Доходность на риск

GQEFX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

GQEFX

SGOIX

Сравнение GQEFX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GQEFX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и SGOIX

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и SGOIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и SGOIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)