Сравнение GQEFX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEFX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEFX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | -7.00% | 19.64% | 17.54% | 28.95% | -15.30% | 31.76% | 18.39% | 31.87% | 0.54% | 10.45% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 11.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.
GQEFX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEFX и MUHLX
GQEFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
GQEFX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
GQEFX
MUHLX
Сравнение GQEFX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEFX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.42 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.97 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.37 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 8.57 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEFX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.42 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.51 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GQEFX и MUHLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEFX и MUHLX
Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | 11.99% | 11.15% | 3.70% | 3.43% | 11.84% | 10.23% | 13.62% | 8.09% | 21.69% | 7.08% | 0.00% | 0.00% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок GQEFX и MUHLX
Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEFX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.42% | -62.05% | +31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -10.23% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -18.63% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -5.65% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -10.81% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.83% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEFX и MUHLX
Текущая волатильность для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) составляет 5.62%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEFX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.01% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.06% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 16.85% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 14.77% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.04% | +0.80% |