Сравнение GQEFX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEFX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEFX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | -7.00% | 19.64% | 17.54% | 28.95% | -15.30% | 31.76% | 18.39% | 31.87% | 0.54% | 10.45% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -3.64% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 11.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -3.64%.
GQEFX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
FLCPX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEFX и FLCPX
GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
GQEFX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
GQEFX
FLCPX
Сравнение GQEFX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEFX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.59 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 7.57 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEFX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GQEFX и FLCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEFX и FLCPX
Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FLCPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | 11.99% | 11.15% | 3.70% | 3.43% | 11.84% | 10.23% | 13.62% | 8.09% | 21.69% | 7.08% | 0.00% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.58% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок GQEFX и FLCPX
Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEFX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.42% | -33.87% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -8.89% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -24.40% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -5.54% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.24% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.55% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEFX и FLCPX
GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.62% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEFX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.37% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.56% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 18.34% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.07% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.14% | -0.30% |