PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEFX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEFX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%0.00%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GHVIXGQEFX с PAGDXGQEFX с GABFXGQEFX с GMGEXGQEFX с ORDNXGQEFX с FSKAX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий GQEFX и FEQHX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV

Доходность на риск

GQEFX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.21

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.82

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.84

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

7.27

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.21

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.00

-0.19

Корреляция

Корреляция между GQEFX и FEQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и FEQHX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и FEQHX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEFXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-10.42%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-7.40%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-5.82%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.28%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.87%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и FEQHX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEFXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.11%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

6.85%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

11.04%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

11.29%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

11.29%

+6.55%