PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с EMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

GPTY и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и EMAX.TO

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		26.92%3.71%
Разные валюты инструментов

GPTY торгуется в USD, в то время как EMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 26.92%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-2.91%
1 месяц
4.87%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.91%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий GPTY и EMAX.TO

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

GPTY vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.61

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.53

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

5.03

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAX.TO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.67

-0.37

Корреляция

Корреляция между GPTY и EMAX.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и EMAX.TO

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности EMAX.TO в 10.44%

TTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и EMAX.TO

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-27.55%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-20.97%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-5.45%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-9.51%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

8.04%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и EMAX.TO

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.72%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

13.28%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

26.52%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

22.60%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

22.60%

+6.70%