PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с BKCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

GPTY и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и BKCL.TO

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		2.00%39.11%
Разные валюты инструментов

GPTY торгуется в USD, в то время как BKCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью 2.00%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.00%
6 месяцев
15.51%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий GPTY и BKCL.TO

GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Доходность на риск

GPTY vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

3.06

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

4.05

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.62

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

4.84

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

21.60

-17.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BKCL.TO равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.06

-1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.40

-1.10

Корреляция

Корреляция между GPTY и BKCL.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и BKCL.TO

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности BKCL.TO в 12.67%

TTM202520242023
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%0.00%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.67%12.60%15.02%7.91%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и BKCL.TO

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-16.58%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-9.90%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-4.54%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-2.78%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.35%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и BKCL.TO

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

7.62%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

11.55%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

16.33%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

15.21%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

15.21%

+14.09%