PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с BANK.TO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both Derivative Income funds. GPTY is actively managed, while BANK.TO is passively managed. Over the past year, GPTY returned 39.93% vs 62.49% for BANK.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GPTY торгуется в USD, в то время как BANK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BANK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью 23.29%.

GPTY

1 день
-2.92%
1 месяц
2.17%
С начала года
27.19%
6 месяцев
25.48%
1 год
39.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
0.03%
1 месяц
5.21%
С начала года
23.29%
6 месяцев
23.64%
1 год
62.49%
3 года*
33.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTY и BANK.TO

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		27.19%17.77%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		23.29%47.86%

Correlation

The correlation between GPTY and BANK.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов GPTY и BANK.TO

Секторы
GPTY
BANK.TO

Технологии

78.5%

-

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Финансовые услуги

4.2%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GPTY
78.5%
BANK.TO

-

Коммуникационные услуги

GPTY
9.6%
BANK.TO

-

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.7%
BANK.TO

-

Финансовые услуги

GPTY
4.2%
BANK.TO
100.0%

Сырьевые материалы

GPTY

-

BANK.TO

-

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

BANK.TO

-

Энергетика

GPTY

-

BANK.TO

-

Здравоохранение

GPTY

-

BANK.TO

-

Промышленность

GPTY

-

BANK.TO

-

Недвижимость

GPTY

-

BANK.TO

-

Коммунальные услуги

GPTY

-

BANK.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с TDVI
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

GPTY vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPTYBANK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
4.92

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
6.54

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.87

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

7.09

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

30.88

-25.46

GPTY vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPTY и BANK.TO

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-34.74%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-8.86%

-10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-0.47%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-11.51%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

2.03%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и BANK.TO

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

3.70%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

10.86%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.61%

12.77%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.71%

17.09%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

17.09%

+12.62%

Сравнение комиссий GPTY и BANK.TO

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и BANK.TO

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что больше доходности BANK.TO в 11.99%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		11.99%13.73%15.28%13.60%10.52%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		34.91%34.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and BANK.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

They also come from different issuers: YieldMax and Evolve. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.60% for BANK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор