Сравнение GPTUX с SFHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и SFHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и SFHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у SFHYX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции GPTUX превзошли акции SFHYX по среднегодовой доходности: 8.23% против 7.42% соответственно.
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и SFHYX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.
Доходность на риск
GPTUX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск
GPTUX
SFHYX
Сравнение GPTUX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | SFHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.14 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.88 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.46 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 8.60 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.14 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.19 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.25 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и SFHYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и SFHYX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и SFHYX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и SFHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -17.34% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -3.75% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -14.37% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -14.37% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.66% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -2.75% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.07% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и SFHYX
GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 1.71% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 3.69% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 4.40% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 6.34% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 6.27% | +6.53% |