Сравнение GPTCX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции GPTCX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.81% против 3.91% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и SIFAX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
GPTCX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
GPTCX
SIFAX
Сравнение GPTCX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.03 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.86 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.49 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 8.92 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.03 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.25 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и SIFAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и SIFAX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и SIFAX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -23.62% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -3.07% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -8.32% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -14.69% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.35% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -8.65% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.25% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и SIFAX
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.04% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 3.93% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 5.30% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 5.50% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 5.16% | +3.25% |