PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPT.AX с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPT.AX с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPT.AX (The GPT Group) is a stock, while XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, GPT.AX returned -0.16% vs 13.79% for XDTE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPT.AX и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в The GPT Group (GPT.AX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GPT.AX торгуется в AUD, в то время как XDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDTE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPT.AX показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 0.72%.

GPT.AX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-13.65%
6 месяцев
-12.56%
1 год
-0.16%
3 года*
9.10%
5 лет*
5.62%
10 лет*
3.60%

XDTE

1 день
-1.33%
1 месяц
2.58%
С начала года
0.72%
6 месяцев
-0.04%
1 год
13.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPT.AX и XDTE

2026 (YTD)20252024
GPT.AX
The GPT Group		-13.65%29.91%4.92%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.72%4.43%24.49%

Correlation

The correlation between GPT.AX and XDTE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GPT Group

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с GPT.AX:
GPT.AX с VONGGPT.AX с VGT
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

GPT.AX vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPT.AX
Ранг доходности на риск GPT.AX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPT.AX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPT.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPT.AX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPT.AX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPT.AX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPT.AX c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GPT Group (GPT.AX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPT.AXXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.43

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.98

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.46

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

3.97

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPT.AX vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPT.AX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPT.AX и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPT.AXXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.43

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.97

-0.78

Просадки

Сравнение просадок GPT.AX и XDTE

Максимальная просадка GPT.AX за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки XDTE в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT.AX и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPT.AXXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.15%

-20.85%

-72.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.86%

-9.48%

-11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-1.33%

-18.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-3.37%

-22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.24%

3.48%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GPT.AX и XDTE

The GPT Group (GPT.AX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что GPT.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPT.AXXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

2.17%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

7.38%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

9.69%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

13.22%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

13.22%

+12.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPT.AX и XDTE

Дивидендная доходность GPT.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности XDTE в 33.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPT.AX
The GPT Group		5.13%4.43%5.49%5.39%8.68%4.89%2.07%4.73%4.77%4.81%4.65%4.71%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.78%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPT.AX and XDTE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPT.AX и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор