Сравнение GPT.AX с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GPT Group (GPT.AX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GPT.AX и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPT.AX и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPT.AX The GPT Group | -17.34% | 29.91% | 4.92% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.42% | 4.43% | 24.49% |
Разные валюты инструментов
GPT.AX торгуется в AUD, в то время как XDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDTE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GPT.AX показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -5.42%.
GPT.AX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -17.34%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 4.15%
XDTE
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPT.AX vs. XDTE — Ранг доходности на риск
GPT.AX
XDTE
Сравнение GPT.AX c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GPT Group (GPT.AX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPT.AX | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.26 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPT.AX | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.78 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между GPT.AX и XDTE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPT.AX и XDTE
Дивидендная доходность GPT.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT.AX The GPT Group | 5.36% | 4.43% | 5.49% | 5.39% | 8.68% | 4.89% | 2.07% | 4.73% | 4.77% | 4.81% | 4.65% | 4.71% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPT.AX и XDTE
Максимальная просадка GPT.AX за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки XDTE в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT.AX и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPT.AX | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -19.09% | -74.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -12.87% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -4.87% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -2.44% | -23.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 3.14% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPT.AX и XDTE
The GPT Group (GPT.AX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GPT.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPT.AX | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.98% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 7.53% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 14.55% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 13.57% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 13.57% | +11.78% |