Сравнение GPT.AX с XDTE
GPT.AX (The GPT Group) is a stock, while XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, GPT.AX returned 2.32% vs 9.84% for XDTE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPT.AX и XDTE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GPT.AX торгуется в AUD, в то время как XDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDTE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GPT.AX показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 2.94%.
GPT.AX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- -8.16%
- С начала года
- -5.78%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 3.75%
- Всё время*
- -1.96%
XDTE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам GPT.AX и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPT.AX The GPT Group | -5.78% | 29.90% | 3.13% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 2.94% | 4.43% | 25.28% |
Correlation
The correlation between GPT.AX and XDTE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPT.AX vs. XDTE — Ранг доходности на риск
GPT.AX
XDTE
Сравнение GPT.AX c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GPT Group (GPT.AX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPT.AX | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.04 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 2.82 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPT.AX и XDTE
Максимальная просадка GPT.AX за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки XDTE в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT.AX и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPT.AX | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -20.85% | -73.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -9.48% | -11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.82% | -2.28% | -40.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.49% | -3.23% | -58.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 3.49% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPT.AX и XDTE
The GPT Group (GPT.AX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что GPT.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPT.AX | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.36% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 7.67% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 9.77% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 13.04% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 13.04% | +12.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPT.AX и XDTE
Дивидендная доходность GPT.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности XDTE в 32.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT.AX The GPT Group | 4.86% | 4.43% | 2.75% | 5.39% | 8.31% | 4.89% | 2.07% | 4.73% | 4.77% | 4.81% | 4.65% | 2.30% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.92% | 39.16% | 20.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPT.AX and XDTE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GPT.AX и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор