Сравнение GPT.AX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GPT Group (GPT.AX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GPT.AX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPT.AX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT.AX The GPT Group | -17.34% | 29.91% | -0.51% | 16.92% | -15.95% | 27.68% | -17.75% | 9.58% | 9.68% | 6.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -9.03% | 12.93% | 42.32% | 52.77% | -25.05% | 38.10% | 33.22% | 49.31% | 13.44% | 26.64% |
Разные валюты инструментов
GPT.AX торгуется в AUD, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GPT.AX показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции GPT.AX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.15% против 22.84% соответственно.
GPT.AX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -17.34%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 4.15%
VGT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPT.AX vs. VGT — Ранг доходности на риск
GPT.AX
VGT
Сравнение GPT.AX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GPT Group (GPT.AX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPT.AX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.75 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.18 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.95 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 2.50 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPT.AX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.77 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 1.02 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.80 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между GPT.AX и VGT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPT.AX и VGT
Дивидендная доходность GPT.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT.AX The GPT Group | 5.36% | 4.43% | 5.49% | 5.39% | 8.68% | 4.89% | 2.07% | 4.73% | 4.77% | 4.81% | 4.65% | 4.71% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GPT.AX и VGT
Максимальная просадка GPT.AX за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VGT в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT.AX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPT.AX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -54.63% | -38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -16.40% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -35.07% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -35.07% | -17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -11.66% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -8.00% | -17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 5.35% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPT.AX и VGT
Текущая волатильность для The GPT Group (GPT.AX) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что GPT.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPT.AX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.58% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 13.84% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 24.36% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 22.26% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 22.55% | +2.80% |