Сравнение GPT.AX с VONG
GPT.AX (The GPT Group) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, GPT.AX returned 3.60%/yr vs 18.86%/yr for VONG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPT.AX и VONG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GPT.AX торгуется в AUD, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GPT.AX показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции GPT.AX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 3.60% против 18.86% соответственно.
GPT.AX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.60%
VONG
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 18.86%
Сравнение доходности по годам GPT.AX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT.AX The GPT Group | -13.65% | 29.91% | -0.51% | 16.92% | -15.95% | 27.68% | -17.75% | 9.58% | 9.68% | 6.63% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -1.61% | 9.85% | 46.61% | 42.78% | -24.50% | 35.08% | 26.16% | 36.69% | 9.02% | 20.15% |
Correlation
The correlation between GPT.AX and VONG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPT.AX vs. VONG — Ранг доходности на риск
GPT.AX
VONG
Сравнение GPT.AX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GPT Group (GPT.AX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPT.AX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.66 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 1.59 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPT.AX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.96 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.89 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.99 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.11 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок GPT.AX и VONG
Максимальная просадка GPT.AX за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VONG в -30.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT.AX и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPT.AX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -30.13% | -63.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -19.60% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -22.40% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -30.13% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -30.13% | -22.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.66% | -6.63% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -4.80% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 8.09% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPT.AX и VONG
The GPT Group (GPT.AX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GPT.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPT.AX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 3.44% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 10.14% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 13.53% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 18.91% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 19.08% | +6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPT.AX и VONG
Дивидендная доходность GPT.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VONG в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT.AX The GPT Group | 5.13% | 4.43% | 5.49% | 5.39% | 8.68% | 4.89% | 2.07% | 4.73% | 4.77% | 4.81% | 4.65% | 4.71% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
GPT.AX and VONG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GPT.AX и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор