Сравнение GPT.AX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GPT Group (GPT.AX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GPT.AX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPT.AX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT.AX The GPT Group | -17.34% | 29.91% | -0.51% | 16.92% | -15.95% | 27.68% | -17.75% | 9.58% | 9.68% | 6.63% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -11.76% | 9.85% | 46.61% | 42.78% | -24.50% | 35.08% | 26.16% | 36.69% | 9.02% | 20.15% |
Разные валюты инструментов
GPT.AX торгуется в AUD, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GPT.AX показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -12.89%. За последние 10 лет акции GPT.AX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 4.15% против 17.88% соответственно.
GPT.AX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -17.34%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 4.15%
VONG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPT.AX vs. VONG — Ранг доходности на риск
GPT.AX
VONG
Сравнение GPT.AX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GPT Group (GPT.AX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPT.AX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.34 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPT.AX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.77 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.94 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.06 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между GPT.AX и VONG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPT.AX и VONG
Дивидендная доходность GPT.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT.AX The GPT Group | 5.36% | 4.43% | 5.49% | 5.39% | 8.68% | 4.89% | 2.07% | 4.73% | 4.77% | 4.81% | 4.65% | 4.71% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок GPT.AX и VONG
Максимальная просадка GPT.AX за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VONG в -30.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT.AX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPT.AX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -32.72% | -60.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -16.23% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -32.72% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -32.72% | -19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -12.29% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -4.90% | -21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 4.78% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPT.AX и VONG
The GPT Group (GPT.AX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 5.31% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPT.AX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.35% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 10.32% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 20.04% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 18.92% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 19.10% | +6.25% |