PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSCX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSCX с USSPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GPSCX (Victory RS Small Cap Equity Fund) and USSPX (USAA 500 Index Fund) are both mutual funds - GPSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Victory, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPSCX charges 1.25%/yr vs 0.24%/yr for USSPX.

Доходность

Сравнение доходности GPSCX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GPSCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USSPX

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.21%
С начала года
8.37%
6 месяцев
7.04%
1 год
22.12%
3 года*
20.92%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSCX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%-13.27%24.26%7.27%-37.24%-7.96%37.80%38.52%-8.92%37.59%
USSPX
USAA 500 Index Fund		8.37%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Correlation

The correlation between GPSCX and USSPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.80

The correlation between GPSCX and USSPX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Small Cap Equity Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с GPSCX:
GPSCX с VBGPSCX с EMCAXGPSCX с USAGXGPSCX с NCLEXGPSCX с NEAGXGPSCX с JGMNXGPSCX с CTSIX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с USMIX

Доходность на риск

GPSCX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSCX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSCX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPSCXUSSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.87

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.65

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.80

—

GPSCX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPSCX и USSPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSCXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.17%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.12%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPSCX и USSPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSCXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.38%

—

Сравнение комиссий GPSCX и USSPX

GPSCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSCX и USSPX

GPSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%0.48%0.00%0.00%11.02%24.10%22.25%11.69%33.03%5.00%0.00%40.41%
USSPX
USAA 500 Index Fund		3.82%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

GPSCX and USSPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSCX и USSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор