PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSCX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSCX с USAGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GPSCX (Victory RS Small Cap Equity Fund) and USAGX (USAA Precious Metals and Minerals Fund) are both mutual funds - GPSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Victory, while USAGX is a Precious Metals fund managed by Victory. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GPSCX charges 1.25%/yr vs 1.12%/yr for USAGX.

Доходность

Сравнение доходности GPSCX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GPSCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USAGX

1 день
-4.18%
1 месяц
-15.25%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-16.68%
1 год
42.45%
3 года*
36.66%
5 лет*
17.14%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSCX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%-13.27%24.26%7.27%-37.24%-7.96%37.80%38.52%-8.92%37.59%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		-13.20%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Correlation

The correlation between GPSCX and USAGX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Small Cap Equity Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с GPSCX:
GPSCX с VBGPSCX с EMCAXGPSCX с NCLEXGPSCX с NEAGXGPSCX с CTSIXGPSCX с JGMNXGPSCX с NEAIX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с VGPMXUSAGX с FSPSXUSAGX с GLDMUSAGX с GDXJUSAGX с VOOUSAGX с AAPLUSAGX с IAU

Доходность на риск

GPSCX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSCX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSCX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPSCXUSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.13

—

GPSCX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPSCX и USAGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSCXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-80.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-36.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-35.04%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-43.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPSCX и USAGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSCXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

38.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

44.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

33.42%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.95%

—

Сравнение комиссий GPSCX и USAGX

GPSCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии USAGX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSCX и USAGX

GPSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%0.48%0.00%0.00%11.02%24.10%22.25%11.69%33.03%5.00%0.00%40.41%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.28%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPSCX and USAGX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSCX и USAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор