Сравнение GPSCX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
GPSCX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPSCX или VB.
Основные характеристики
| GPSCX | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.21% | 10.34% |
| Дох-ть за 1 год | 18.04% | 22.19% |
| Дох-ть за 3 года | -11.29% | 3.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.65% | 9.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.12% | 9.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 24.28% | 18.15% |
| Макс. просадка | -69.53% | -59.58% |
| Текущая просадка | -39.69% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между GPSCX и VB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GPSCX и VB
С начала года, GPSCX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции GPSCX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 1.12% против 9.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSCX и VB
GPSCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPSCX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSCX и VB
GPSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSCX Victory RS Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 11.02% | 24.10% | 22.25% | 11.69% | 33.03% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.43% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок GPSCX и VB
Максимальная просадка GPSCX за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSCX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPSCX и VB
Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что GPSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.