Сравнение GPSCX с OBMCX
GPSCX (Victory RS Small Cap Equity Fund) and OBMCX (Oberweis Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GPSCX charges 1.25%/yr vs 1.48%/yr for OBMCX.
Доходность
Сравнение доходности GPSCX и OBMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPSCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBMCX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 43.75%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 74.23%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 21.47%
Сравнение доходности по годам GPSCX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSCX Victory RS Small Cap Equity Fund | 0.00% | -13.27% | 24.26% | 7.27% | -37.24% | -7.96% | 37.80% | 38.52% | -8.92% | 37.59% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 43.75% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Correlation
The correlation between GPSCX and OBMCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.82 |
The correlation between GPSCX and OBMCX shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPSCX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
GPSCX
OBMCX
Сравнение GPSCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSCX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.45 | — |
Просадки
Сравнение просадок GPSCX и OBMCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPSCX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -68.24% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSCX и OBMCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPSCX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 25.88% | — |
Сравнение комиссий GPSCX и OBMCX
GPSCX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSCX и OBMCX
GPSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSCX Victory RS Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 11.02% | 24.10% | 22.25% | 11.69% | 33.03% | 5.00% | 0.00% | 40.41% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.98% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
GPSCX and OBMCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GPSCX и OBMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор