Сравнение GPRF с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
GPRF и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GPRF и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.71% | 6.17% | 2.34% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.15%.
GPRF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и PREF
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
GPRF vs. PREF — Ранг доходности на риск
GPRF
PREF
Сравнение GPRF c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.78 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.34 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.12 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 9.17 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.78 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.64 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и PREF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и PREF
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности PREF в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 4.96% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и PREF
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -22.99% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -2.88% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -1.65% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -3.73% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.67% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и PREF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.77% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.51% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 3.45% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 4.84% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 6.35% | -2.32% |