Сравнение GPRF с PREF
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. GPRF is passively managed, while PREF is actively managed. Over the past year, GPRF returned 5.41% vs 6.22% for PREF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for PREF.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и PREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью 2.11%.
GPRF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRF и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.31% | 6.17% | 2.49% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 2.11% | 7.64% | 3.50% |
Correlation
The correlation between GPRF and PREF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. PREF — Ранг доходности на риск
GPRF
PREF
Сравнение GPRF c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRF | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.17 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 11.27 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRF и PREF
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -22.99% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -2.88% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -3.64% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.55% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и PREF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) имеют волатильность 0.66% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.67% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 2.51% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.12% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 4.87% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 6.28% | -2.38% |
Сравнение комиссий GPRF и PREF
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и PREF
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности PREF в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.65% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.13% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and PREF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PREF has higher volatility (0.67%) compared to GPRF (0.66%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs PREF's -22.99%.
On 1-year performance, PREF leads with 6.22% vs 5.41% for GPRF. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PREF has performed better with a 6.22% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.
GPRF has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 5.13% for PREF.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Principal. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.55% for PREF.
PREF currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и PREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор