PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPRF с PREF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPRF и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и PREF


Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.15%.


GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PREF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.10%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Сравнение комиссий GPRF и PREF

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.


Доходность на риск

GPRF vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPRFPREFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.78

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.34

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.12

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

9.17

-4.23

GPRF vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PREF равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPRFPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.64

+0.53

Корреляция

Корреляция между GPRF и PREF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и PREF

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности PREF в 5.09%


TTM202520242023202220212020201920182017
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
4.96%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.09%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и PREF

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PREF.


Загрузка...

Показатели просадок


GPRFPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-22.99%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-2.88%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.65%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.73%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.67%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и PREF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPRFPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.77%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.51%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

3.45%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

4.84%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

6.35%

-2.32%