PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRF с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

GPRF и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPRF и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и NPFI

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		-0.41%6.17%2.34%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

GPRF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.62%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с IPPPGPRF с JHPIGPRF с PFFAGPRF с ICVTGPRF с SPFFGPRF с PFFD
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий GPRF и NPFI

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Доходность на риск

GPRF vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.17

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.97

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.20

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

8.87

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.17

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

2.58

-1.37

Корреляция

Корреляция между GPRF и NPFI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и NPFI

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.61%5.38%2.10%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и NPFI

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

GPRFNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-3.18%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.18%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.04%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.33%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.79%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и NPFI

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPRFNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.67%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

2.16%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.26%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

2.86%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

2.86%

+1.17%