Сравнение GPRF с NPFI
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. GPRF is passively managed, while NPFI is actively managed. Over the past year, GPRF returned 6.35% vs 7.77% for NPFI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и NPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью 1.68%.
GPRF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NPFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRF и NPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.36% | 6.17% | 2.34% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 1.68% | 9.21% | 3.18% |
Correlation
The correlation between GPRF and NPFI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between GPRF and NPFI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. NPFI — Ранг доходности на риск
GPRF
NPFI
Сравнение GPRF c NPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | NPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.45 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 11.83 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.68 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 2.66 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и NPFI
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и NPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -3.18% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -3.18% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.06% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.34% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.66% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и NPFI
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеют волатильность 0.78% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.75% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.53% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 2.91% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 2.95% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 2.95% | +0.99% |
Сравнение комиссий GPRF и NPFI
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и NPFI
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности NPFI в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.64% | 5.38% | 2.10% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.40% | 6.33% | 5.10% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and NPFI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRF has higher volatility (0.78%) compared to NPFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs NPFI's -3.18%.
On 1-year performance, NPFI leads with 7.77% vs 6.35% for GPRF. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NPFI has performed better with a 7.77% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.
NPFI has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 5.64% for GPRF.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Nuveen. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.55% for NPFI.
NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и NPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор