Сравнение GPRF с MLPI
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. GPRF is passively managed, while MLPI is actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
GPRF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRF и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.36% | 0.13% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between GPRF and MLPI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. MLPI — Ранг доходности на риск
GPRF
MLPI
Сравнение GPRF c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 3.69 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и MLPI
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -5.38% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.92% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.28% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 13.05% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 13.05% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 13.05% | -9.11% |
Сравнение комиссий GPRF и MLPI
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и MLPI
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.64% | 5.38% | 2.10% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and MLPI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 5.64% for GPRF.
GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор