Сравнение GPRF с LNGX
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у LNGX с доходностью 21.25%.
GPRF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRF и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.36% | -0.40% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
Correlation
The correlation between GPRF and LNGX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. LNGX — Ранг доходности на риск
GPRF
LNGX
Сравнение GPRF c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 2.15 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и LNGX
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки LNGX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -14.31% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -10.78% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -4.41% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 24.60% | -20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 24.60% | -20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 24.60% | -20.66% |
Сравнение комиссий GPRF и LNGX
И GPRF, и LNGX имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и LNGX
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности LNGX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.64% | 5.38% | 2.10% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and LNGX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPRF and LNGX have the same expense ratio: 0.45% per year.
GPRF has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.22% for LNGX.
GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while LNGX is Energy Equities. GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор