Сравнение GPRF с LNGX
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у LNGX с доходностью 16.45%.
GPRF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRF и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.29% | -0.54% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
Correlation
The correlation between GPRF and LNGX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. LNGX — Ранг доходности на риск
GPRF
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPRF c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRF | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRF и LNGX
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки LNGX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -17.89% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -14.31% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -6.11% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 24.83% | -21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 24.83% | -20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 24.83% | -20.97% |
Сравнение комиссий GPRF и LNGX
И GPRF, и LNGX имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и LNGX
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности LNGX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.64% | 5.38% | 2.10% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and LNGX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPRF and LNGX have the same expense ratio: 0.45% per year.
GPRF has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.85% for LNGX.
GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while LNGX is Energy Equities. GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор