PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с GHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, GPRF returned 6.35% vs 6.90% for GHYB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPRF показывает доходность 1.36%, а GHYB немного ниже – 1.32%.

GPRF

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHYB

1 день
0.16%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.90%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и GHYB

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.36%6.17%2.34%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		1.32%9.38%2.91%

Correlation

The correlation between GPRF and GHYB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.58

The correlation between GPRF and GHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с SHYGGHYB с HYGHGHYB с SPHY

Доходность на риск

GPRF vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFGHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.98

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.93

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.59

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

11.85

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYB равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.55

+0.83

Просадки

Сравнение просадок GPRF и GHYB

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и GHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-21.48%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-2.67%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.20%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-2.57%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.58%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и GHYB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.78%, в то время как у Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.08%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.72%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

3.50%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

7.69%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

8.28%

-4.34%

Сравнение комиссий GPRF и GHYB

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GHYB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и GHYB

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности GHYB в 6.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.80%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.64%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPRF and GHYB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHYB has higher volatility (1.08%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs GHYB's -21.48%.

On 1-year performance, GHYB leads with 6.90% vs 6.35% for GPRF. On fees, GHYB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GHYB has performed better with a 6.90% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GHYB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.

GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 5.64% for GPRF.

GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GHYB is High Yield Bonds. GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.34% for GHYB.

GHYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и GHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор