Сравнение GPMIX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции GPMIX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.41% против 3.91% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и SIFAX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
GPMIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
GPMIX
SIFAX
Сравнение GPMIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.03 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.86 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.49 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 8.92 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.03 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.25 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и SIFAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и SIFAX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и SIFAX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -23.62% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -3.07% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -8.32% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -14.69% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -0.35% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -8.65% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.25% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и SIFAX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.04% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 3.93% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 5.30% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 5.50% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 5.16% | +4.65% |