Сравнение GPMCX с MIDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).
GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMCX и MIDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMCX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | -9.47% | 13.25% | 3.22% | 12.46% | -31.66% | 17.27% | 53.02% | 23.79% | -17.74% | 31.50% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | -1.87% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции GPMCX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 7.95% против 6.30% соответственно.
GPMCX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 7.95%
MIDLX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMCX и MIDLX
GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.
Доходность на риск
GPMCX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
GPMCX
MIDLX
Сравнение GPMCX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMCX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.98 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.32 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.92 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 3.46 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMCX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.98 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.20 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GPMCX и MIDLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMCX и MIDLX
Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MIDLX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | 3.68% | 3.33% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 15.76% | 8.25% | 0.69% | 6.99% | 7.34% | 1.20% | 0.00% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.44% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок GPMCX и MIDLX
Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и MIDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMCX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -34.70% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.75% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -33.58% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -34.70% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -9.75% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -6.96% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.12% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMCX и MIDLX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMCX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.67% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 8.48% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 12.28% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 13.09% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 13.93% | +0.86% |