PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMCX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPMCX с KGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPMCX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		-9.47%13.25%3.22%12.46%-31.66%17.27%53.02%23.79%-17.74%31.50%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции GPMCX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 14.81% соответственно.

GPMCX

1 день
2.78%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-9.14%
1 год
3.48%
3 года*
5.60%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.95%

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с GPMCX:
GPMCX с WAEMXGPMCX с WAMVXGPMCX с EEMGPMCX с ^GSPCGPMCX с INTCGPMCX с WAMCXGPMCX с OBMCX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий GPMCX и KGGIX

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

GPMCX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMCX
Ранг доходности на риск GPMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMCX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMCXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

3.56

-3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

4.21

-3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.63

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

5.02

-4.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

18.38

-17.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMCX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMCXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.56

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.87

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.98

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Корреляция

Корреляция между GPMCX и KGGIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и KGGIX

Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		3.68%3.33%0.53%0.00%0.00%15.76%8.25%0.69%6.99%7.34%1.20%0.00%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и KGGIX

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, примерно равная максимальной просадке KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPMCXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-45.11%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.65%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-26.43%

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-31.59%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-7.13%

-17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-9.59%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.91%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и KGGIX

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеют волатильность 6.25% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPMCXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.35%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.53%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.41%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.17%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

15.10%

-0.31%