Сравнение GPMCX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMCX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMCX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | -9.47% | 13.25% | 3.22% | 12.46% | -31.66% | 17.27% | 53.02% | 23.79% | -17.74% | 31.50% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции GPMCX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.69% соответственно.
GPMCX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 7.95%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMCX и DFVQX
GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
GPMCX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
GPMCX
DFVQX
Сравнение GPMCX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMCX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.16 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.78 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.62 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 10.71 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMCX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.16 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.66 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GPMCX и DFVQX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMCX и DFVQX
Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | 3.68% | 3.33% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 15.76% | 8.25% | 0.69% | 6.99% | 7.34% | 1.20% | 0.00% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок GPMCX и DFVQX
Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, примерно равная максимальной просадке DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMCX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -44.58% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.98% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -28.33% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -44.58% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -7.76% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -7.92% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.90% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMCX и DFVQX
Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 6.25%, в то время как у DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMCX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.99% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 10.22% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.71% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.57% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 16.50% | -1.71% |