Сравнение GPMCX с ALOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).
GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMCX и ALOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMCX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | -9.47% | 13.25% | 3.22% | 12.46% | -31.66% | 17.27% | 53.02% | 23.79% | -17.74% | 31.50% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 6.02% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции GPMCX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 7.45% соответственно.
GPMCX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 7.95%
ALOIX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMCX и ALOIX
GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.
Доходность на риск
GPMCX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
GPMCX
ALOIX
Сравнение GPMCX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMCX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.70 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 3.26 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.53 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.57 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 13.91 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMCX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.70 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.36 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GPMCX и ALOIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMCX и ALOIX
Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | 3.68% | 3.33% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 15.76% | 8.25% | 0.69% | 6.99% | 7.34% | 1.20% | 0.00% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.28% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GPMCX и ALOIX
Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и ALOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMCX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -79.29% | +35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.41% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -39.41% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -42.79% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -8.05% | -16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -35.07% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.71% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMCX и ALOIX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) имеют волатильность 6.25% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMCX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.11% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 9.87% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 14.53% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.03% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 16.61% | -1.82% |