Сравнение GPIX с RBIL
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. GPIX is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, GPIX returned 22.07% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
GPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIX и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.99% | 14.05% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between GPIX and RBIL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. RBIL — Ранг доходности на риск
GPIX
RBIL
Сравнение GPIX c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIX | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.13 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 7.82 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 42.95 | -28.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIX и RBIL
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -0.52% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -0.52% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.50% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.07% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.10% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и RBIL
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 0.36% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 0.85% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 0.95% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 1.07% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 1.07% | +12.82% |
Сравнение комиссий GPIX и RBIL
GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и RBIL
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX and RBIL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIX has higher volatility (4.26%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, GPIX leads with 22.07% vs 4.07% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.07% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.
GPIX has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 4.38% for RBIL.
GPIX is categorized as Derivative Income, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and F/m. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор