PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с IPDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. GPIX charges 0.29%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и IPDP

2026 (YTD)
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.33%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов GPIX и IPDP

Секторы
GPIX
IPDP

Технологии

35.5%
13.1%

Финансовые услуги

11.6%
18.6%

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

8.4%
13.6%

Промышленность

8.4%
45.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

GPIX
35.5%
IPDP
13.1%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
IPDP
18.6%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
IPDP

-

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
IPDP
3.6%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
IPDP
13.6%

Промышленность

GPIX
8.4%
IPDP
45.1%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
IPDP
3.9%

Энергетика

GPIX
3.5%
IPDP

-

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
IPDP

-

Недвижимость

GPIX
2.0%
IPDP

-

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
IPDP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с MAIN

Доходность на риск

GPIX vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

—

—

Просадки

Сравнение просадок GPIX и IPDP

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

0.00%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

0.00%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

0.00%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

0.00%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

0.00%

+13.80%

Сравнение комиссий GPIX и IPDP

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и IPDP

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор