PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с GHYB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. GPIX is actively managed, while GHYB is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 6.91% for GHYB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью 1.16%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHYB

1 день
-0.36%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.91%
3 года*
8.55%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и GHYB

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		1.16%9.38%7.76%8.11%

Correlation

The correlation between GPIX and GHYB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.64

The correlation between GPIX and GHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с SHYGGHYB с HYGHGHYB с SPHY

Доходность на риск

GPIX vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXGHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.98

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.94

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.59

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

11.87

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYB равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.98

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.55

+1.24

Просадки

Сравнение просадок GPIX и GHYB

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и GHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-21.48%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-2.67%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.36%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.57%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.58%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и GHYB

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.08%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

2.72%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

3.51%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

7.69%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

8.28%

+5.52%

Сравнение комиссий GPIX и GHYB

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и GHYB

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности GHYB в 6.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.81%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and GHYB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (2.26%) compared to GHYB (1.08%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs GHYB's -21.48%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 6.91% for GHYB. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GHYB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 6.81% for GHYB.

GPIX is categorized as Derivative Income, while GHYB is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.34% for GHYB.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и GHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор