PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIX с GHYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).

GPIX и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIX и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIX и GHYB

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		-0.32%9.38%7.76%8.11%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у GHYB с доходностью -0.32%.

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с FALNGHYB с SJNKGHYB с HYGGHYB с SPHYGHYB с SHYGGHYB с HYGH

Сравнение комиссий GPIX и GHYB

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.

GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIX vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXGHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.02

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.85

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

9.58

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYB равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.53

+0.92

Корреляция

Корреляция между GPIX и GHYB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и GHYB

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности GHYB в 7.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и GHYB

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и GHYB.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIXGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-21.48%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-4.12%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-1.27%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-2.61%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.80%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и GHYB

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIXGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.06%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

2.68%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

5.54%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

7.68%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

8.35%

+5.71%