PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с BIGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с BIGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 22.76% vs 21.19% for BIGY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for BIGY.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и BIGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у BIGY с доходностью 4.20%.

GPIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.31%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.22%
1 год
22.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGY

1 день
0.48%
1 месяц
-0.79%
С начала года
4.20%
6 месяцев
5.06%
1 год
21.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и BIGY

2026 (YTD)20252024
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.64%16.25%-0.04%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		4.20%19.14%-0.10%

Correlation

The correlation between GPIX and BIGY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between GPIX and BIGY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и BIGY

Секторы
GPIX
BIGY

Технологии

35.5%
34.5%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
10.8%

Промышленность

8.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.4%

Энергетика

3.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

GPIX
35.5%
BIGY
34.5%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
BIGY
11.8%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
BIGY
12.1%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
BIGY
10.2%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
BIGY
10.8%

Промышленность

GPIX
8.4%
BIGY
4.4%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
BIGY
11.4%

Энергетика

GPIX
3.5%
BIGY
4.5%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
BIGY

-

Недвижимость

GPIX
2.0%
BIGY

-

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
BIGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ

Доходность на риск

GPIX vs. BIGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c BIGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXBIGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.94

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.63

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.55

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

9.79

+4.73

GPIX vs. BIGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGY равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и BIGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и BIGY

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и BIGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXBIGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-18.93%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.34%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.84%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-2.55%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.17%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и BIGY

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXBIGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.54%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.24%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

10.96%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

16.77%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

16.77%

-2.91%

Сравнение комиссий GPIX и BIGY

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и BIGY

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности BIGY в 11.97%

ПозицияTTM202520242023
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.97%12.49%0.00%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GPIX and BIGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIX has higher volatility (3.77%) compared to BIGY (3.54%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs BIGY's -18.93%.

On 1-year performance, GPIX leads with 22.76% vs 21.19% for BIGY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.76% return vs 21.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

BIGY has the higher dividend yield at 11.97%, compared with 8.09% for GPIX.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.99% for BIGY.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и BIGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор