PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с TDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с TDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI).

GPIQ и TDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и TDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и TDVI

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		-1.90%24.75%22.84%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью -1.90%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-3.84%
1 год
29.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с GPTYTDVI с CGDVTDVI с JEPQTDVI с QQQ

Сравнение комиссий GPIQ и TDVI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TDVI в 0.75%.

TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. TDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c TDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQTDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.89

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.30

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.35

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. TDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVI равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и TDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQTDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.10

+0.21

Корреляция

Корреляция между GPIQ и TDVI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и TDVI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности TDVI в 8.07%

TTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		8.07%7.53%7.90%3.04%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и TDVI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, примерно равная максимальной просадке TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и TDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQTDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-22.08%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.78%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-6.52%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.10%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.52%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и TDVI

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQTDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.81%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

13.07%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

22.88%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

19.56%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

19.56%

-1.82%