Сравнение GPIQ с PQAP
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 27.03% vs 18.21% for PQAP. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у PQAP с доходностью 12.70%.
GPIQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.47%
PQAP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 12.70%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.19M | $82.14M | $83.71M | |
| $46.01K | $49.92K | $129.72K |
Сравнение доходности по годам GPIQ и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.41% | 19.77% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.70% | 14.48% |
Correlation
The correlation between GPIQ and PQAP is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between GPIQ and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. PQAP — Ранг доходности на риск
GPIQ
PQAP
Сравнение GPIQ c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.76 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 7.25 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 36.18 | -26.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и PQAP
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -10.79% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -2.52% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | 0.00% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.64% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.50% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и PQAP
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 2.37% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 4.72% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 5.40% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 10.81% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 10.81% | +7.30% |
Сравнение комиссий GPIQ и PQAP
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и PQAP
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.95% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GPIQ and PQAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GPIQ has higher volatility (6.66%) compared to PQAP (2.37%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 18.21% for PQAP. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for PQAP.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 0.02% for PQAP.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: Goldman Sachs and PGIM. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор