PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с JEPQ.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 30.01% for JEPQ.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 9.67%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.L

1 день
0.59%
1 месяц
4.60%
С начала года
9.67%
6 месяцев
11.17%
1 год
30.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%1.31%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.67%14.77%2.89%

Correlation

The correlation between GPIQ and JEPQ.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.61

The correlation between GPIQ and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и JEPQ.L

Секторы
GPIQ
JEPQ.L

Технологии

53.8%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

2.9%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

GPIQ
53.8%
JEPQ.L
54.0%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
JEPQ.L
15.4%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
JEPQ.L
12.7%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
JEPQ.L
7.1%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
JEPQ.L
4.4%

Промышленность

GPIQ
2.9%
JEPQ.L
3.1%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
JEPQ.L
1.3%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
JEPQ.L
1.0%

Энергетика

GPIQ
0.6%
JEPQ.L
0.4%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
JEPQ.L
0.4%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
JEPQ.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DEJEPQ.L с DLY

Доходность на риск

GPIQ vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQJEPQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.51

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

3.60

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

3.61

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

15.99

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.12

+0.66

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и JEPQ.L

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, примерно равная максимальной просадке JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и JEPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-20.10%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.28%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.77%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.87%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и JEPQ.L

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.68%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

8.93%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

11.92%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

15.99%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

15.99%

+1.48%

Сравнение комиссий GPIQ и JEPQ.L

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и JEPQ.L

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности JEPQ.L в 10.11%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.11%10.06%0.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and JEPQ.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.35% for JEPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и JEPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор