PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с GSLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. GPIQ is actively managed, while GSLC is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 23.28% for GSLC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for GSLC.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью 8.50%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSLC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.52%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.28%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и GSLC

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.50%16.17%24.21%15.82%

Correlation

The correlation between GPIQ and GSLC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between GPIQ and GSLC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и GSLC

Секторы
GPIQ
GSLC

Технологии

53.8%
38.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.5%

Здравоохранение

4.2%
8.3%

Промышленность

2.9%
8.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.5%

Энергетика

0.6%
3.2%

Финансовые услуги

0.2%
10.6%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Технологии

GPIQ
53.8%
GSLC
38.0%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
GSLC
10.5%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
GSLC
10.6%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
GSLC
5.5%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
GSLC
8.3%

Промышленность

GPIQ
2.9%
GSLC
8.2%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
GSLC
2.4%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
GSLC
1.5%

Энергетика

GPIQ
0.6%
GSLC
3.2%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
GSLC
10.6%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
GSLC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX

Доходность на риск

GPIQ vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQGSLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.00

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.76

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.46

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.48

10.96

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа GSLC равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.00

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.82

+0.97

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GSLC

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GSLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-33.69%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.49%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.67%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.39%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.13%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GSLC

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.74%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

8.84%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

11.72%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

16.62%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.68%

-0.21%

Сравнение комиссий GPIQ и GSLC

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GSLC

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности GSLC в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GPIQ and GSLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to GSLC (2.74%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs GSLC's -33.69%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 23.28% for GSLC. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 23.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.93% for GSLC.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while GSLC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.09% for GSLC.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и GSLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор