Сравнение GPIQ с GSLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC).
GPIQ и GSLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и GSLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIQ и GSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -3.90% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -5.21% | 16.17% | 24.21% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -5.21%.
GPIQ
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSLC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и GSLC
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.
Доходность на риск
GPIQ vs. GSLC — Ранг доходности на риск
GPIQ
GSLC
Сравнение GPIQ c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | GSLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.29 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.27 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 5.79 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.74 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и GSLC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и GSLC
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности GSLC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.68% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.06% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и GSLC
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GSLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIQ | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -33.69% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -12.27% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -6.89% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.45% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.69% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и GSLC
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIQ | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.29% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 9.35% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 18.16% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 16.64% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 17.67% | +0.07% |