PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с BIGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с BIGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while BIGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 21.19% for BIGY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for BIGY.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и BIGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у BIGY с доходностью 4.20%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGY

1 день
0.48%
1 месяц
-0.79%
С начала года
4.20%
6 месяцев
5.06%
1 год
21.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и BIGY

2026 (YTD)20252024
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%1.62%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		4.20%19.14%-0.10%

Correlation

The correlation between GPIQ and BIGY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.93

The correlation between GPIQ and BIGY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и BIGY

Секторы
GPIQ
BIGY

Технологии

53.8%
34.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
11.4%

Здравоохранение

4.2%
10.8%

Промышленность

2.9%
4.4%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
4.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
53.8%
BIGY
34.5%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
BIGY
12.1%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
BIGY
10.2%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
BIGY
11.4%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
BIGY
10.8%

Промышленность

GPIQ
2.9%
BIGY
4.4%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
BIGY

-

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
BIGY

-

Энергетика

GPIQ
0.6%
BIGY
4.5%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
BIGY
11.8%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
BIGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с SCHD

Доходность на риск

GPIQ vs. BIGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c BIGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQBIGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.94

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.63

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.55

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

9.79

+5.07

GPIQ vs. BIGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGY равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и BIGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и BIGY

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и BIGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQBIGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-18.93%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.34%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.84%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.55%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.17%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и BIGY

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQBIGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

3.54%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

8.24%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

10.96%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

16.77%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

16.77%

+0.95%

Сравнение комиссий GPIQ и BIGY

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и BIGY

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности BIGY в 11.97%

ПозицияTTM202520242023
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.97%12.49%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GPIQ and BIGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to BIGY (3.54%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs BIGY's -18.93%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 21.19% for BIGY. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 21.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

BIGY has the higher dividend yield at 11.97%, compared with 9.53% for GPIQ.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while BIGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.99% for BIGY.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и BIGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор