Сравнение GPIOX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIOX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIOX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | -6.99% | 11.78% | -11.63% | 11.37% | -34.48% | 18.43% | 36.89% | 18.65% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIOX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
GPIOX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- 4.66%
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIOX и VFSAX
GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
GPIOX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
GPIOX
VFSAX
Сравнение GPIOX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIOX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.06 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.63 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.49 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 9.78 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIOX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.06 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.36 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.48 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GPIOX и VFSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIOX и VFSAX
Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 3.82% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIOX и VFSAX
Максимальная просадка GPIOX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIOX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -39.86% | -56.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -11.48% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -33.81% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -9.36% | -85.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.28% | -9.42% | -48.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.92% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIOX и VFSAX
Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIOX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 6.64% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 10.11% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 14.58% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.90% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 933.47% | 17.03% | +916.44% |