PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPINX с PGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPINX с PGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).

GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GPINX и PGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidepath Income Fund (GPINX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPINX и PGSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		-0.89%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		1.26%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, GPINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.

GPINX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.85%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

PGSIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.13%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

Putnam Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIGXGPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPARXGPINX с GPICXGPINX с ARINXGPINX с HOBIX
Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с ETVPGSIX с FSPGXPGSIX с FXAIXPGSIX с NPCTPGSIX с EBABXPGSIX с AMFIXPGSIX с CTRIX

Сравнение комиссий GPINX и PGSIX

GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PGSIX в 0.89%.

GPINX
Guidepath Income Fund
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund

Доходность на риск

GPINX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPINX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPINXPGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.17

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.64

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.84

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

5.63

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPINX vs. PGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPINX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PGSIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPINX и PGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPINXPGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.17

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.84

-0.68

Корреляция

Корреляция между GPINX и PGSIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPINX и PGSIX

Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPINX
Guidepath Income Fund		4.15%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%0.00%0.00%0.00%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		5.14%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%

Просадки

Сравнение просадок GPINX и PGSIX

Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и PGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPINXPGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-22.28%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.85%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-21.57%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.49%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-2.62%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.26%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GPINX и PGSIX

Текущая волатильность для Guidepath Income Fund (GPINX) составляет 1.64%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что GPINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPINXPGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.96%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

3.45%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

5.95%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

6.96%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

5.91%

-0.68%